Trade #19 KW40 | SPY

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#1 Trade geschlossen (19.10.2023): Der Rückgang im S&P500 ging auch an meinen Optionen nicht spurlos vorbei. Die Position war kurz davor, ihr Ziel zu erreichen, aber leider hatte Mr. Market keine Gnade für mich übrig. Ich habe die Position am 19.10. geschlossen und für $4,11 zurückgekauft. Das ergibt ein kleines Minus von $67. Da zu diesem Zeitpunkt die Vola stark angestiegen war, habe ich einen Short Strangle im SPY verkauft. Mehr dazu im nächsten Beitrag, den du hier findest.

Saisonaler Rückenwind für den S&P

Nach einer beeindruckenden Rallye bis in den Juli hinein hat sich der S&P in den Korrekturmodus verabschiedet. Das Niveau der Korrektur ist charttechnisch sehr interessant für mich, da hier Unterstützungszonen vergangener Hochs liegen. Außerdem ist die Korrektur in drei Wellen (ABC-Korrektur) in das 50er Fibonacci-Retracement hineingelaufen, sodass ich mich für eine strategische Position entschieden habe, die mein Portfolio auf der Long-Seite etwas unterstützt. Betrachtet man die Saisonalität des S&P 500, laufen wir statistisch gesehen in eher starkes Quartal hinein.

Short Put im SPY

Gestern wurde der Preis des SPY-ETFs nach einer schwachen Eröffnung stark nach oben gehandelt, bei steigendem Handelsvolumen. In die Stärke hinein habe ich einen Put verkauft, mit einem Strike bei $410. Die Restlaufzeit betrug gestern (06.10.2023) noch 49 Tage und 3 Stunden. Der Verfallstermin ist somit der 24.11.2023. Für den Short Put wurde eine Prämie von $3,44 vereinnahmt. Die Volatilität lag bei 15,3% zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung, wodurch sich ein IVR von 23 und ein IVP von 43%. Im Vergleich zum Sommer sind das erhöhte Volatilitätskennwerte.

Ich behalte mir vor, den Trade bis zum Verfall zu halten, sollte die Position ins Minus drehen. Mit anderen Worten sehe ich diesen Put als Gelegenheit, mein Portfolio mit 100 Anteilen des SPY-ETFs aufzustocken. Der Short Put ist also „cash secured“.

Der Chart