Updates
#2 Trade geschlossen (31.05.2023): Der Trade wurde gestern mit einem Gewinn von $212 geschlossen. Der gerollte Put kostete gestern noch $0,61 und der Call wurde für $0,54 geschlossen. Die Angaben verstehen sich ohne Gebühren und Steuern. Der Trade war knapp 30 Tage aktiv.
#1 Trade adjustiert (16.05.2023): Gestern fühlte ich mich gezwungen, den 155er-Put nach oben zu rollen. Der Put hatte gestern ca. 60% der Prämie verdient und das Delta der Optionsstrategie hatte ein Übergewicht auf der Call-Seite. Geschlossen wurde der 155er-Put für $0,61. Der neue Put mit dem Strike bei $162 brachte eine Prämie von $1,18. Somit liegt der maximale Profit des Trades bei möglichen $327. Die Breakeven-Punkte liegen nun bei $158,73 und $185,27.
Short Strangle im IWM
Am 02.05.2023 habe ich einen weiteren Short Strangle im Nebenwerte-ETF eröffnet. Im Vorfeld der Notenbanktagung FED stieg die implizite Volatilität der Optionen rasant an. Zwischenzeitlich konnte der VIX einen Wert von knapp 20 Punkte erreichen. Die Gelegenheit habe ich gleich genutzt und einen Put (Strike $155) und einen Call (Strike $182) verkauft. Der ETF auf den Russell 2000 konnte seit Jahresbeginn keine nennenswerte Bewegung in die eine oder andere Richtung machen. Stattdessen bewegt sich der ETF in einer Range, ohne einen Trend auf Tagesbasis aufzubauen.
Die Optionen laufen bis zum 16.06.2023. Somit ergibt sich eine Restlaufzeit von 46 Tagen. Die IV-Kennzahlen IV-Rank und IV-Percentile lagen zum Zeitpunkt der Eröffnung bei 25 bzw. 25%. Ich konnte eine Prämie von insgesamt $2,70 vereinnahmen. Die Breakeven-Punkte liegen bei $184,70 und $152,30. Bei allen Angaben wurden keine Gebühren und Steuern berücksichtigt.
Der Chart
